《侦探歌剧：少女福尔摩斯》以架空的怪盗和侦探活跃的近未来为背景。在这个世界里存在着有被叫做“Toys”的特殊能力的人类。利用这种特殊的能力，“侦探”和“怪盗”争斗不断。而故事就是以将来要成为侦探的四个少女夏洛克、妮洛、艾露克露、柯蒂妮娅为中心展开的。新作的时间设定是前作的两年后，稍微成长了一点的Milky Holmes四人，将会迎来和美、爱丽丝两位后辈，而随着两人的加入侦探小组的名称也改为“Milky Holmes Feathers”。